Das nacht alles keinen Sinn. Deine Erklärung hat nichts mit meiner Frage zu tun. Du entfernst die li-Tags - warum? Du kannst diese Funktion so aufrufen, dass keine Liste zurück gegegeben wird.

Darüber hinaus kann diese Funktion sehr detailreich verändert werden, was dort auf der Seite auch erklärt wird. Dann geben diese wp_menu Funktionen (ich kenne diese konkret nicht) immer eine Klasse bei der aktuell aktiven Aktion aus, z.b. current-menu-item Function Reference/wp nav menu « WordPress Codex

Du solltest dich ein wenig im codex einlesen, solches rumgebastelt ist mit WP selten nötig.