Wie gesagt, dass sind die Grundlagen der Kommunikation im Internet. Jede Abfrage sendet HEADER Information, also sowohl der Browser, nachdem du eine URL eingibst, als auch er antwortende Server. In dem Fall geht es um den Header des Servers.
Wenn ich mich nicht täusche sind lokale (du meinst vermutlich das file:// Protokoll) AJAX Abfragen problematisch. Du solltest immer it einem Server arbeiten.
Das du nicht domainübergreifend Abfragen kannst, liegt an der SOP
Same-Origin-Policy da wird auch erklärt, was davon betroffen ist.