Wenn das Ganze im IE 6 laufen soll, würde ich padding-bottom von a bei :hover um die Höhe des Pfeils erhöhen, durch neg. margin-bottom ausgleichen und den Pfeil (plus hellblauem BG über die volle Breite) per Grafik kommen lassen.

Andernfalls hat li padding-bottom und bekommt bei li:hover den Pfeil (die Grafik muss hier nicht die volle Breite haben).

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