Gehen wir das mal ganz langsam an. Du willst von einem Webserver eine Datei herunterladen lassen. Der Webserver muss aber nicht dein eigener sein, wie das Skript ja aussagt, sonst bräuchtest du nicht über HTTP gehen.

Erstmal ist es dann wahrscheinlich rechtlich so, dass du für diesen Inhalt verantwortlich bist und haftbar gemacht werden kannst, der Download kommt ja von deiner Seite. (Meine Einschätzung, keine rechtssichere Aussage!)
Desweiteren könntest du dir damit, beim Lesen der Datei, eine große Sicherheitslücke ins Boot holen, deshalb ist das so auch nicht ganz einfach möglich. Zudem hast du wahrscheinlich nicht die entsprechenden Zugriffsrechte auf dem anderen Webserver um die Datei einfach mal kurz zu "klauen".

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Rettet die Erde.... sie ist der einzige Planet mit Schokolade!